首页 观点 马丁格尔策略弊端 (EA 马丁策略的利与弊)

马丁格尔策略弊端 (EA 马丁策略的利与弊)

全球经济所经历的疫情危机比2008年的金融危机严重得多,不知道还要多少年才能完全恢复信心。 于是,越来越多的投资者开始转向外汇市场,外汇在中国迎来了井喷式的发展。 但实际上,早在 1975 年,美国就已经开始使用外汇 EA 系统进行交易。 说到EA,大家一定要说马丁格尔策略,看来马丁格尔策略已经占据了外汇项目的主流。

马丁的全称是马丁格尔交易策略。 据说它最初起源于18世纪的法国赌场。 引入金融投机领域后,成为百年来最经久不衰的交易策略之一。

在赌场应用的背景下,这种策略实际上非常简单。 例如,在猜大小的游戏中,每个赌注只牢牢压在一边(大或小),并保持不变。 下注金额翻倍,只要赢一次,就可以赢回之前的所有损失,也可以赢第一次下注。

从理论上来说,如果你的本金足够大的话可以做到稳赚不赔。

将此策略移植到猜测涨跌的金融投机市场,是指以一定的固定手数开始交易。 每次止损后,后续进场将使交易手数翻倍,盈利后可将之前的所有亏损全部用完。 赚回来,下次恢复到原来的某个单位的手数,继续操作。

可见,马丁格尔策略在金融投机市场中的应用,除了有足够的本金外,还必须要求整体行情有涨有跌,即是一个震荡行情,而不是单边走势。

马丁格尔策略最大的诱惑在于,你可以一赢就赢回之前的所有损失,这对于交易者来说无疑是一大法宝。 而且,震荡是行情的常态,单边大行情并非每天都在发生。

马丁格尔策略最大的缺点是,本质上属于逆势加仓。 因此,如果市场出现单边行情,就会考验系统的抗风险能力。

马丁的原理其实很简单。 一开始,他用一个很轻的仓位,比如0.01手,进入第一单。 如果判断正确,他会直接获利,但如果判断错误,当浮亏达到一定水平时,他会加仓0.02手。 当时因为二单比较大,所以平均持仓价格被拉低,小幅反弹后,可以再次盈利。

如果浮亏再次增加,您将再放置 0.04 手。 这样,平均持仓价格会不断下降,每次都可以小幅反弹。 每次玩,自然会获利。 如果没有超大单边,永远都是有利可图的。

那么问题来了,如果钱不是无限的,如果市场确实出现了超大的一面,会发生什么? 使用 Martin 的添加位置的方法,位置是指数倍增的。 只需添加到第12次,总手数将超过40手! 大多数投资者的钱都无法承受如此沉重的负担。 这将测试 EA 的系统策略、加法距离和止损。 一个好的品牌的EA系统应该有灵活的加仓距离,严格的风险管理体系,一定会设置止损。 应立即撤回 ea。 所以选择一个好的品牌是最重要的。

我还拿了很多 Martin EA 的回测作为资料。 上图是这些回测中质量最好的图表。 上图是货币对冲的算法云套利。 光马丁EA,4年多的长期回测图,从回测图可以看出,这是一款盈利非常稳定的EA。 不像其他Martin EA的图那么曲折,资本增长率稳定,利润比较可观。 2016年至2020年5月,5000美元的启动资金增加到19000多万。

市场上劣质暴力的Martin EA太多,导致市场对Martin的策略颇多诟病。 劣质马丁的表现:没有入场条件,频繁加仓,没有止损线,没有完善的风控体系。 风险事件无法避免。 因此,选择一个好的EA非常重要,希望投资者慎重选择。

关于作者: 碌柒

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