首页 百科 什么是网格交易法 一文详解网格交易法则

什么是网格交易法 一文详解网格交易法则

一、网格交易法简介

网格交易法本质上采用的是低买高卖的策略。 就是先选择标的底部买入某个底部位置,设置一个价格波动范围(最低价~最高价),将波动范围分成N等份(差价),买入一个为 每个价格差异。 价格每上涨一个点差,卖出一份,低买高卖赚取点差。 原理如下图所示:

(图中共发生5次买入,5次卖出,产生5对差价,共赚取5分利润)

网格交易可以比喻为渔民的日常生活,撒网捕鱼,进行撒网、加仓(当标的物价格下跌时)、减仓(当价格下跌时)等操作。 标的物价格上涨)、平网(平仓)等。在符合网格大小(政策条件)的海中(股票市场)抓鱼(价差)。

网格交易方式也是一种量化交易方式,不需要人工交易。 对于那些无法实时跟踪市场的人来说,它是一个理想的自动交易工具。

优点:程序化自动交易可以克制贪婪、恐惧、运气等人性的弱点。 它在动荡的市场中非常有效,越是动荡,利润就越多。

缺点:在单边市场,有一定的风险(俗称“破网”)。 在大熊市中,仓位可能会被提前填补,而且一直没有

 

二、操作方法简介

1、选择标的

网格交易标底选择的主要基本原则:

①选择股票账户可以交易的标的:由于网格交易需要高频交易和实时交易,OTC资金不太适合;

②选择长期稳定的行情,或者上涨确定性高的标的:任何长期策略都无法在单边下跌趋势中获利;

③选择波动较大的品种:网格的产量取决于品种的波动性。 波动性越强,触及买入和卖出线的可能性就越大。 您卖出的次数越多,您将获得的利润就越多。

④一定要选择交易成本尽可能低的品种:在频繁交易的情况下,要尽量选择交易成本最低的品种,否则收入会被手续费吃光,全部 受雇于经纪公司。

满足这些条件的最佳标的是指数ETF基金,其次是可转债,或者一些大盘蓝筹股。 我个人比较喜欢用ETF,因为指数ETF踩坑概率低,成交率低,免印花税。 长期上涨是肯定的。 性高于个股。

2、建立底仓

首先要建立网格交易的底部位置。 这个头寸的大小是根据市场估值确定的。 如果当前估值偏低,可以小幅加仓,如果估值偏高,可以先补仓。

以餐饮ETF为例,(假设)当前价格在1元左右,我认为当前估值被合理低估了。 假设手头有3万元资金,我们可以用2万元购买现价1元左右的食品饮料ETF。 20000股作为底仓,剩余资金暂作为活动资金调动。

3、设定网格大小

(假设)根据近期走势,下跌空间不大,所以我们将餐饮ETF的底价设置为0.7元,价格区间设置为0.05元(也可以设置成比例,这里 是一个方便的例子),最高价格设置为 2 元。

即每下跌0.05元买入1份,每上涨0.05元卖出一份,价格下跌0.7元或上涨2元停牌。

4、设定每格份额

为了防止断网,每个网格的大小需要根据可用资金余额和网格价格下限来计算:如果市场单边下跌,剩余的10,000资金可以在 收盘价分别为 0.95、0.90、0.85、0.80、0.75 和 0.7。 输入 2000 股(也可以按固定数量买卖,为了方便,这里举个例子)。

因此我们设置每格交易量为2000股。

5、设定交易时间

为方便起见,我们直接将变更策略设置为长期有效。 只要网络没有断网,网格交易策略就会继续运行,并且会继续追逐动荡的市场的羊毛。

三、总结

网格交易策略将价格变化与头寸控制相结合。 它简单实用。 在动荡的市场条件下尤为突出。 但网格交易的劣势也很明显,即资金利用效率不高。 既然是分批建仓的,单边牛市一定不能跑全仓。 就像定投一样,可以减少回撤,但是会损失很多潜在的收益和损失。 没有完美的策略,只有根据当前的市场情况不断优化调整。

震荡行情适当收窄,每一次小幅波动都尽可能抓住; 趋势行情应适当放宽,防止过早全仓或空仓。

网格交易本身是高频交易,手动跟踪操作不太可能实现,因为每笔触发订单交易都是以准确的价格执行的,必须借助相应的自动交易工具来实现(点击 左下角)。 “阅读原文”,使用自动网格交易工具开户),根据策略设置交易参数,提交自动操作,当市场达到预设条件时,会自动继续低买高卖 赚取利润!

关于作者: 碌柒

认做你爹

热门文章

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。