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量化交易指标公式 量化交易策略 量化金融

量化交易指标公式

  随着量化金融领域的成熟,量化交易方式在金融投资过程中的应用越来越广泛,为投资者所熟知。 但目前国内量化投资发展相对缓慢,投资者参与量化投资的积极性较低。 真正的量化交易编辑讲解量化交易策略和指标公式。

  常见的量化交易策略

  1、B-breaker

  在外汇交易系统中,枢轴点(Pivot Points)交易方式是经典的交易策略。枢轴点是一个非常简单的阻力支持系统。根据昨天的高点、低点和收盘价,计算出7个价格水平,包括1个支点、3个阻力位和3个支撑位。阻力线和支撑线是技术分析中经常使用的工具之一,支撑线和压力线的功能可以相互转化。从交易的角度来看,Pivot Point 就像一张战图,指出了投资者在交易时段应注意的支撑位和阻力位。至于具体的战术配合,Pivot Point并没有具体规定,完全取决于投资人自己。交易策略。投资者可以根据盘中价格和支点、支撑位和阻力位的相关趋势灵活制定策略,甚至可以根据关键点进行加仓和减仓的持仓管理。

  2、海龟交易法

  海龟交易法是一个众所周知的公共交易系统。一是选择市场和品种,选择相关性低、流动性好、组合投资能力大的市场和品种。接下来,决定头寸大小并使用基于波动率的头寸管理策略(止损也是基于波动率的)。海龟交易方式有两套开仓规则。第一套开仓规则是基于20天突破的短线体系,第二套开仓规则是基于60天突破的长线体系。在进场价的基础上,如果向盈利方向变化(系数在0.5到1之间),可以加仓25%。海龟交易法也有两种止损规则。统一止损是指任何交易的风险不能超过账户规模的2%;双止损是指账户只承担账户风险的0.5%,每个单位持仓维持自己的止损。伤害点保持不变。海龟交易法的卖出规则,一旦开始,就必须退出。

  3、凯利公式

  凯利公式由约翰·拉里·凯利在 1956 年提出(Kelly 1956)。 它表示应在每个时期进行的重复性赌注或具有正预期回报的重复性投资中的最佳赌注比例。 通过捕获使结果的对数期望值最大化的资本 f 的比例,长期增长率最大化。 因此,就具有两个结果的简单投注而言,这里的两个结果是:输掉所有投注,或赢钱乘以特定赔率。

  下面的公式可以从一个一般性的表述中推导出来:f=(bp-q)/b(f*代表应该下注的现有资金的比例;b代表下注可以获得的赔率;p 表示获胜率;q 表示失败率,为 1-p)。 凯利公式在量化投资中的应用是确定投资产品的最优杠杆率。 凯利公式的核心是控制风险。

  4、卡尔曼滤波算法

  1940年代,美国科学家维纳和前苏联科学家Kолмогоров等人发展了最优线性滤波器理论,后来被后人称为维纳滤波器理论。 从理论上讲,维纳滤波有一个最大的缺陷:它必须应用于无限的过去数据,然后实时处理,这是不适用的。 1940年代,为了打破这一缺陷,卡尔曼将状态空间模型引入到滤波器理论中,并主导了一套递归估计算法,即后来的卡尔曼滤波器理论。 它以最小均方误差作为估计的最佳标准。 因此,找到了一组递归估计算法。 使用观测值,然后更新状态变量的估计值,从而得到当前时刻的估计值。 它非常适合实时处理和计算机计算。

  5、蒙特卡洛期权定价

  根据资产价格为对数正态分布的假设,模拟期权持有期间资产的不同价格趋势,得到期权到期日资产的不同价格分布。 得到期权在到期日的价值分布,取期权在到期日的平均价值作为期权价格。 通过模拟标的资产的价格路径来预测期权的平均收益,然后是期权价格的估计。 在市场上,蒙特卡洛方法的最大优势是误差的收敛速度从不依赖于问题的维度。 因此,这种方法最适合高维期权定价。

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