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QMT量化交易网格交易 量化交易源码解析

想必大家在股票交易的过程中都会遇到以下三个问题。 首先是股市大部分时间都是波动的。

我们都知道,A股市场由于自身的特点,通俗地说就是牛市比较快,熊市比较慢,盘整时间占了大部分时间。 统计显示,震荡行情约占A股市场的80%。 对于我们普通投资者来说,在行情上涨的时期,也就是牛市的时候,其实是比较容易获得收益的,但是在这个动荡的行情中,如果没有有效的策略,我们只能袖手旁观, 很难盈利。

第二个问题是,当我们买了一只长期看好的股票,最后发现股市还没有启动,然后股价也没有上涨,这个时候我们的大部分投资资金都被占用了, 股价一直涨涨跌跌。  我们的收入基本上为零。

在没有有效的交易策略的情况下,我们也不敢贸然转为短线交易,因为短线交易的风险比较高,然后比较难选择。

第三个问题是,当我们看错一只股票,股票持续下跌,最后被套牢。

这个时候该怎么办。 对于大多数普通投资者来说。 可能是由于自身的局限性,比如我们的交易规则不够清晰,运气和贪婪。 股价上涨期间,无法及时止盈。 然后股价大跌,他不敢承认自己的投资失败,不忍割肉止损。 这会导致这只股票被挖进去,然后自暴自弃,幸好把这种股票从可选的选股中删除,眼不见心不烦。

对于这三类问题,我们在思考如何处理的同时,可以换位思考一个本质问题,就是我们在股市中的利润是怎么来的? 其实答案很简单,就是高卖低买,也就是说我们买的价格比较低,我们卖的价格比较高,从而产生利润。 这就是股市利润的本质。 理想的情况是以最低价买入,最高价卖出。 但是,这只能是一种理想状态,没有人能够实现。 更现实的策略是我们可以以相对较低的价格买入并以相对较高的价格卖出。 对于这个基本问题,是否有更现实的策略?

这就是我们今天要讲的网格交易策略。 它的基本原则是我们提前制定一个比较明确和严格定义的交易计划,在股价下跌时分批买入。 当股票上涨时,分批卖出,利用这种网格交易方式或明确的交易规则,捕捉价格波动带来的点差收益。

网格交易主要的应用场景是震荡的行情。

网格交易的作用正好解决了以上三个问题。 第一,可以逐步减少我们的绗缝股票的亏损,甚至最终扭亏为盈。 其次,对于我们长期看好、长期未开盘的个股,可以通过网格交易降低持仓成本,最终在开盘后获得比较大的利润。

第三,适合想做短线交易的投资者朋友。 在震荡行情中,利用这种定义更为严格的网格交易策略进行短线交易,可以有效帮助我们捕捉价格波动带来的投资机会,从而获利。

我们来看一个具体的例子。 假设我们在股价为 10 元时持有一只股票,或者以 10 元开仓买入 50,000 股,然后随着市场的波动,制定严格的网上交易计划。 计划为股价每下跌0.1元买入5000股,每上涨0.1元卖出5000股。 让我们看一下交易过程将如何随着市场的后续变化而发生。 一、当股价第一次跌到9.9元的时候,我们第一次买了5000股。 此时,总持仓量达到55,000股。 随后,股价进一步跌至9.8元,为B2。

这个时候,按照计划,我又买了5000股,仓位涨到了60000股。 之后,当股价回升时,可以看到它的价格连续达到了9.9元和10元。 结果达到了10.3元,这个时候按照交易计划,需要进行连续销售。 他每卖出 5,000 股,他的头寸就以 35,000 股结束。

之后,股价再次下跌,跌至10元,过了一会价格涨跌,最终回到10元。 我们按照原来的交易计划连续购买了三笔。

回顾整个交易过程,我们的立场并没有真正改变。最初我们有 50,000 股,最终有 50,000 股。在如此动荡的市场中,我们使用网格交易并产生了 5 次买入交易。还有五个卖出交易或五对买卖。除了手续费,为了粗略估算这五对交易产生的利润,最终利润为0.1乘以5000乘以5,也就是2500元。也可以说,网格交易方式给我们带来了2500元的利润,或者说我们的持仓成本,比如50000股,减少了2500元。

在了解了网格交易的基本原理之后。 接下来我们看一下策略制定的具体层面,在网格上交易需要考虑哪些因素? 刚刚展示的示例使用了我们最常见的网格交易方法。

这称为等分网格交易方法。所谓均匀网格交易法,是以基准价格为基础的。上下均摊,每增加固定数量,卖出固定数量的股票。每次下跌购买相同数量的相同数量的股票。这样的网格交易称为调整网格。将网格平均划分,去除交易率,对于每对买卖交易,通过将网格值乘以买卖的股票数量来获利。

经过前面例子的介绍可以发现,其实在具体的策略制定之前,需要确定五个参数。 第一个是确定交易的标的,即要交易的股票。

什么样的股票适合网上交易,或者我目前持有的底部位置。 何时是网格交易的最佳时机,这是首先要考虑的因素。

第二、在前面的例子中,我们也提到了我们使用 10 元作为网格交易的基准价格。 这样的基准价应该怎么选,怎么设置,或者没有底的情况下应该怎么开仓。

第三、在我们刚才的网上交易的例子中,你可以看到我加价1元或减价0.1元,然后进行交易。 这0.1元称为格值,或步长。 如何设置这样的步长?

第四、这是我们交易的每笔交易的数量。 刚才的例子是5000股。 第五,细心的朋友可能会发现。 我们的网格交易策略还是有一定的潜在风险的,就是当股票出现极端行情时,比如持续上涨或者持续下跌,我们应该怎么做? 所有的钱都买了。 这显然不利于交易。 当股价上涨时,连续卖出可能会卖出底部位置,这样我们就无法继续获得股价上涨带来的获利机会,所以网格交易策略应对这种情况,有对应的一个参数叫做设置 位置的上限和下限。

简单地说,当股价下跌,我们连续买了几次达到我的仓位限制时,我们就停止买了。 当股价持续上涨时,我们在连续卖出几次后达到仓位的下限。 不要一直卖。

具体来说。 首先,对于选股来说,网格交易策略使用什么样的股票。 有四个主要因素需要考虑。 首先,最好是近期市场或个股波动较大。

我们可以看看市场,或者股票在过去一个月,或者过去两周的表现。 作为粗略的参考,此时最好处于波动的市场,因为在线交易最适合波动的市场。 第二,我们选择的股票,它的波动性尽可能的大,然后处于波动的行情中,这是我们进行网格交易的最佳条件。

其次,我们在进行网格交易的时候,当我们没有底部的位置时,我们尝试先建仓,然后进行网格交易。 这时,我们应该格外注意选股。 我们最好选择业绩好的、有长期前景的股票,这样可以在一定程度上控制股票的投资风险。

市场上有一种投资品种叫指数基金,比如50ETF,对应一篮子股票。 指数基金实际上有助于分散个股的风险。 此外,ETF的交易速度相对较慢,ETF更适合网格交易。

第二个参数。 是基础价格选择。 可能有两种类型的人进行在线交易。 第一类是已经持有股票头寸的股票市场,然后其持有的股票市场价格在最近一段时间内波动较大,属于震荡行情。 我们使用股票头寸进行在线交易,它的基准价格。 通常我们的选择是最新的价格。 当我们没有持仓时,我们尝试买入并开仓进行网格交易。 这时候,我们可以参考这只股票在一段时间内的表现,比如过去30天最高价和最低价的平均值作为我们买入股票开仓价格的参考。 尽量避免高价,在高价时开仓。 这是我们网格交易中比较不利的因素,也需要大家注意。

第三个方面是网格事务的步长,以及每个事务的数量。 通常有五个选项。 第一个,我们可以设置,网格交易,按照一些使用约定,有1/10,或者2/20的原则。 这意味着什么? 这意味着当我们设置步长时,我们可以设置基准价格的 1% 或 2% 作为步长。 然后取开仓或底仓的10%或20%作为每笔交易的金额。

比如基准价是10元,那么仓位就有5万股。 对于网格交易,步长可以按照1/10或2/20的原则设置为0.1元或0.2元。 那么每笔交易的数量为5000股或10000股。

其次,我们可以根据历史市场情况,例如过去 30 天。 股票的最高价和最低价用于确定网上交易的范围。 一般情况下,我们以历史价格作为参考,未来一段时间股票很可能在这个区间内震荡。

三是根据过去十天的平均波动率,或者说真实波动率ATR,以及网格数来确定步长。 例如,如果网格数为 10,则步长为 ART / 10。

除了考虑网格交易的步长和每笔交易的数量外,我们还需要保证每笔交易的收益大于成本,这样网格交易才有意义。 此外,我们还可以根据网格数量和每笔交易的数量来计算仓位的上限和下限。

接下来,我们给大家分享一个具体的网格交易策略的整体思路。首先,第一步,选择交易品种,就像之前介绍的那样,选择一个ETF,这里我们选择沪深300ETF,代码是510300。

第二步是开仓。 刚才我们说过,对于网格交易,如果你用新开的股票进行网格交易,希望有一个好的仓位开仓,这对网格交易是有利的。 因此,这里使用简单的移动平均多头对齐策略来开仓。 当市场满足移动平均线多头对齐时买入。 初始购买60%的资金,因为过段时间会进行网格交易,所以我们预留40%,保证以后有足够的资金进行网格交易。 然后将开仓的价格用作网格交易的基准价格。

第三步,步长的选择,我们以基准价的1%为步长,熟悉指数基金的朋友可能会了解,沪深300ETF的波动范围相对来讲会小一点,然后,所以我们选择1%为步长。当然,步长的数值在后续策略可能会调整,或者针对不同的交易品种,这个参数也都可以去改变。

第四步,交易数量的选择,我们取开仓数量的10%作为每个网格交易的数量。将网格数设置为10,即基准价上下5个网格,超网格线范围,即超出上下5个网格线,将不进行网格交易。 也是对仓位上下限的限制。

接下来我们具体来看一下最终的网格交易策略。也是我们接下来写量化交易策略的思想。首先根据基准价,在刚才讲的策略里就是开仓的价格,还有1%的步长去计算上下五个网格线的价格。

拿刚才讲的例子,基准价是10,然后步长是1%,则往上的网格线价格为10.1,10.2,10.3,10.4,10.5。然后往下按同样的方法计算。

在第二步中,我们计算网格策略应在每个价格范围内拥有的仓位数量。 我们用一个例子来说明。 可以看到,当价格在10-9.9元之间时,初始持仓为5万股。 当股票下跌时,比如跌到9.95时,它不会买入或卖出,因为它没有跌破网格线。 持仓数量相同,即50,000股。

那么,但当价格跌至9.9至9.8区间时,目标仓位应该是50,000股加上买入的5,000股,目标仓位应该是55,000股。 这里再给大家解释一下,在同一个价格区间,价格涨跌,目标仓位不同。 这意味着什么? 你可以看看。 当价格在10-10.1元之间,且未超过10.1元时,目标仓位实际为5万股。 但是假设价格从B4跌到B3,在突破B3之前,从图中可以看出目标仓位是45000股,即当价格下跌需要买入时,目标仓位应该在跌破B3时卖出。 价格上涨。 那时,一笔交易的数量较少,这里是5000股。 这里需要大家注意。

当我们计算好每一个价格区间里面,上涨情况和下跌情况对应的目标持仓后。接下来,我们就获取当前持仓,然后去计算相对于目标持仓,应该进行的调仓数量。

然后第四步,判断重调次数是否大于0,如果大于0,则触发网格交易条件,然后进行相应的交易操作,买入或卖出重调。 总的来说,策略的思路是这样的,随着市场数据的更新,获取股票价格的区间,判断价格是涨还是跌,获得底部位置,计算需要的仓位数量 调整后,再进行实际交易操作。 这是一个循环过程。

关于作者: 我C你们

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