首页 区块新闻 什么是量化交易策略,量化交易策略一定会带来稳定收益吗,一文读懂量化交易策略

什么是量化交易策略,量化交易策略一定会带来稳定收益吗,一文读懂量化交易策略

  • 量化交易策略的定义:

量化策略是基于数字、数学和统计数据发现金融市场低效率的策略。 这是通过研究过去的历史数据来完成的,主要是金融工具价格的时间序列,目的是检测不太可能偶然发生的模式和关系。 我们使用回测来衡量盈利能力。

  • 量化策略科学使用方法:

交易策略的规则是100%量化的,所以会更科学。 规则很严格,不接受任何人为的判断。 当交易策略通过所有测试并准备好进行实时交易时,交易信号将传递到自动执行交易的交易软件或平台,也称为交易机器人。 您当然也可以手动输入买卖订单。

定量策略的其他标签是算法策略或“定量”策略。 基本上,所有标签都在其方法中引用相同的元素。 “量化”只是一个依赖量化策略和自动化交易的交易者。 这些策略基于在过去数据中成功的严格机械规则,交易者相信这些规则在未来也有成功的机会。

定量策略并不是什么新鲜事物,它们随着计算机计算能力的提高而出现。 当时计算机的出现使价值投资创始人本杰明格雷厄姆(Benjamin Graham)的旧方法失效,因为计算机的计算能力可以在几秒钟内发现这些错误定价。 在某种程度上,格雷厄姆还使用严格的量化模型来寻找被低估的证券。

量化交易策略由交易者根据自己的想法开发的许多要素组成,包括但不限于他们打算交易的市场、交易的时间范围、交易的频率、交易的目标、 什么时候进场,什么时候出场,每笔交易多少股等等,然后通过大量时间培养测试交易策略的技能。

量化策略的回测:

回测涉及对历史数据的假设进行测试,但测试最重要的方面是样本外测试。 样本外是指在回测中未包含的数据上测试策略。 为此,可以将数据集分成两部分,一部分用于创建策略,另一部分用于测试样本外的策略。 更好的做法是每天在几个月的实时数据上测试该策略。

没有交易策略是永远持续的:

没有一种策略可以永远持续下去。 太流行的东西最终会被“仲裁”掉。 有时,在纸面上和回测中看起来不错的策略在现实世界中可能会成为陷阱。

一是市场相当随机,关注点每年都在变化。

二是市场的自然市场周期。 随着市场的起起落落,过去表现良好的策略可能会再次发挥作用。 任何算法交易系统都可以在牛市中获利,而在熊市中表现不佳。
  • 结论:

量化策略是 100% 机械化的交易信号,不需要人工判断。 它可以为人们做出判断和计划。 量化策略是基于过去历史数据的机械规则,可帮助人们消除行为错误,允许交易者交易多种策略以减少相关性,并迫使交易者从概率的角度思考。 这些是成功交易的重要组成部分。

关于作者: 我C你们

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