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什么是量化机器人交易,单凭我们自己的力量可以击败机器人吗

近日,A股市场出现了一个奇怪的现象。 很多个股突然被拉高,冲上云霄,然后跌入低谷。 许多投资者都惊呆了。 为什么被看好的个股突然暴跌几十点,我不得不说,包括我在内的大部分人都受不了这种心理折磨,只好投降,交出筹码,然后 一下子暴涨了几十点,仿佛分分钟知道你的想法。

如果你遇到这种线,不要怀疑,十有八九你在股市遇到过机器人——量化交易策略!

那我今天就来给大家解析一下,什么是量化机器人,我们如何从量化机器策略里虎口脱险!

量化交易的由来

事实上,量化交易今天并没有出现。 许多科学家和计算机科学家在多年前就开始研究股票市场,观察股票市场动荡的上行和下行线。 如果你能分析股市的下一步,如果你提前计划,涨了我就跌,跌了我就涨。 那会很好。

所谓烛台分析和技术分析是比较古老的定量学派。 他们假装很专业,通过对大量历史记录的反复分析进行推测。 . . . 各种理论,希望能从股市中捞一把金。

老实说,有很多成功人士通过烛台进行分析,但决定股市结果的因素有很多,不仅仅是烛台,突然的坏消息,或者有人莫名其妙地买卖,尤其是策略 影响股价的大股东。 可以说,即使技术分析正确99次,输一次,也有可能损失超过50%的资金,半数以上的功能将被抹杀。

世界上最著名的股票商巴菲特甚至不谈技术分析来炒股。 他主要依靠自己对基本面的理解来选择合适价格的投资产品。 据说巴菲特的手下芒格很快就买下了比亚迪,比亚迪倒下了。 当时大家都在嘲笑巴菲特,但他们坚持了十年,涨了20倍。 现在让我们看看情况如何。

因此,技术分析一直存在于股市中,但在过去的几年里,随着大数据技术的飞速发展,云计算可以更快地分析股市的历史和现状,甚至达到 秒,因此机器人股票炒作变得越来越激烈。 ,甚至可以达到20%以上的成交率。
机器人量化交易并不神秘,主要有几个:

模型分析、自动下单、高频交易、快进快出!

量化交易的特点

所有的量化交易,都喜欢加上“模型”二字,也叫策略,指的是你对买卖的判断。

模型主要有三种,一种是Alpha策略模型,分为基本面Alpha分析和量价基本分析。 一些团队使用基本的财务模型。 该策略将自动分析财务报表并筛选会计因素,如行业类型、市销率、市盈率、当前价格等。

当发现价格被低估或高估时,该策略将发出订单,指示机器人进行买卖。

一些团队分析实时数据,例如当前价格、高度和交易量。 当他们发现当前价格有明显的上涨趋势时,他们会买入,如果下跌趋势明显,他们会卖出。

追涨杀跌是最常用的模型,经常突然加大市场的动荡,越涨越高,越跌越惨,在欧美市场,在买入的时候,同时会挂一定的卖空期货,以避免失败。

而且欧美市场大部分可以当天买卖,成交频率相当快,还能快速检测出一个模型的好坏。
普通股民喜欢在股价暴跌时捡个便宜,抢个低价股,没想到这时机器人判断还没有跌够,一大堆机器人杀过来,你一不小心就接在山腰上了,损失惨重。

CTA策略模型
CTA的策略模型更倾向于基金的选股方式。 其核心是多元化投资、多品种、多策略、多周期的盲目投资,只要符合其选股政策,买入卖出即可。

普通人看十多只股票算不错的了。 CTA策略机器人可以同时看几百只股票。 因为覆盖率略高,只要行情好,每块板子都会快速轮换。 当它上升并到达一定位置时,CTA机器人将被抛出,让你在市场上获得高于平均水平的收益。 这也称为板旋转。

在熊市的情况下,由于投资的多样化,CTA 具有内在的弹性。 哪怕一只股票跌到了跌停,也不怕,因为大部分股票还是有策略的,赚的就是个统计量的钱。

高频交易
高频交易是大多数投资者最容易寻求的机器人。 这种人可能就在我们身边。 比如早上股价下跌时,他在7.10买入云,下午在7.29卖出。 成为 T+0 总是很有趣。

人类总是厌倦了这种交易,但机器人不会。 他们通过高频交易做期货趋势、股票T+0、操作曲线,抛出1~2%的小利润。 下次看到机会再买,虽然高频交易看似要花费不少费用,但因为往往跨越一天到一周,所以很少遇到大挫折。

一个普通人的一天可以相当于一个机器人的一年。 进进出出快,通过大数据不易掌握当日这只股票的波动,回报高,波动小。

所以,不要太担心机器人,因为不同的公司使用不同的机器人,有不同的策略。 在打败人之前,机器人和机器人会咬狗一回合,互相残杀,对市场影响较小。

最可怕的是,所有的机器人都会采取同样的策略,操作市场,也就是你每天都在赔钱。 相信很多投资者最近都了解了机器人的压力。

然后用我的经验谈谈如何与机器人相处,发现机器人的缺陷。

如何打败机器人

机器人的缺陷和他的特点一样明显。 首先,没有长期战略。 其次,从交易者身上经常可以看到机器人出手的痕迹。 第三,机器人没有情绪,按照策略进行操作。

之所以我不认为击败机器人很难,是因为我整理了一份目前使用量化交易的私募清单,发现他们的钱并不那么容易赚钱。

你看,这里的名称和量化都或多或少地使用了机器人策略,但大多数都具有平均效果,最好的是每年增加 25%。 相信你手里的很多资金都跑过了。

由于机器人的策略是由人类编排的,因此无需过多担心。 还没有达到Alphago一人秒杀全球围棋王的程度。 这也说明股票市场的复杂性远高于围棋。

打败机器人的第一招不要看盘!

正因为经常看盘,所以受不了机器的的诱惑。

所以,记住一定不要频繁看盘。

坚持价值投资,价格优先!

为什么巴菲特从不使用杠杆或阅读技术分析? 他的策略非常简单。 他反其道而行之。 如果你差点摔倒,我会捡便宜货。 如果你涨得太高,我就卖掉它。 少以技术分析为主,只要我认为是好股,大跌几十点都不是问题。

这一点值得我们普通人学习,不管是机器人还是银行家,摆弄各种曲线,最终目的就是让你高买低卖。 一旦你追逐起起落落,你就会跌倒机器人的设定。

比手快,没有人是机器人的对手。 你一只手下单买,他马上就会比你的价格快一点。 先购买,您将无法下订单。 如果你想卖出,你会立即发现还有一个更大的卖出订单,最后你必须以更低的价格卖出。 只要你输的比机器人多一点,他就会成功。

所以,最后我分析了一下,还是要坚持自己的价值模型,让别人去说吧!

现在几十亿人都在说比特币是骗局,买比特币的都是傻子,但人为什么能从1美分涨到5万美元,不就是信仰吗?

炒股就像找姑娘,你得有信仰,拿得住才行,否则像猴子掰包谷一样,掰一个,丢一个,再好的花朵也不会绽开在你的手上。

所以,炒股的第二条规则,你要有信心。 不管别人怎么说,你坚信自己手里拿着一堆金子。 如果你认为你拿着一块石头,那你就真的输了!

第三发现规律,与机器人为友

这是很难做到的。 一言以蔽之,就是发现机器人的规律。 当它采取行动时,你就知道机器人来了。 这个时候不要慌张,按照它的一般规律来处理。

比如暴涨了几天,暴涨的速度很快,可见机器人的套路。 这时候,你不是在追涨,而是在等它高频率的下跌。 如果你能找到它下落的时间和周期,你就可以打个电话时间差,当机器人拉起来的时候,你不动,在它抛出之前拉回来。

之所以这么多量化资金只赚了一点点钱,很有可能它们的策略被不少高手股民看透了,反向操作。

当然,这种策略并不容易掌握。 一不小心,很容易被我这样的机器人扔下山。 但是,你要知道,既然机器人的策略是人类制定的,那么它肯定有它的弱点。 只要仔细观察,总能发现一些问题。

总结

最近一段时间过热,尝试操作自己不熟悉的热门股,用机器人炒股。 我遭受了很多损失,我真的需要冷静下来。

不过,能发现自己的问题,及时总结,还是不错的。 至少下次再发生类似事件时,我不会盲目追高,而是宁愿带着我还在山脚下的价值股慢慢走一走。 直升飞机虽然快,但坠落的时候我的心也不容易承受。

机器人的量化交易必然会越来越多。 这是一个很难改变的趋势。 因为A股坚持T+1,是对广大投资者的一种保护,让我们不容易遇到这种不正常的高频交易,一天几度收割你。

当然,价值投资,还是最重要的,无论是谁都会有不一样的价值观点,我在最后想告诉大家一句话:

“只要你觉得有价值,就值得坚持。 长期来看,股市会围绕价值中心上下波动。 即使它掉下来,它也不会总是朝着同一个方向走。 做时间的朋友!”

关于作者: 我C你们

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