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什么是量化交易 一文读懂量化交易究竟是什么

人们常说的量化交易到底是什么,今天就让小编来为大家揭秘量化交易的神秘面纱

量化交易是一种依靠计算机程序来实施投资策略的方法。

自 1960 年代以来,一群交易员、数学家和信息处理专家尝试建立数学模型,利用计算机根据历史数据拟合股票价格趋势,然后根据当前数据预测未来。 这被称为量化交易(Quantative Trading)。 量化交易的真正开始是在 1980 年代信息革命之后,因为此时计算机已经可以承担重任。 用计算机来预测股票的长期趋势并不是很可靠,但是利用股票短期效应的量化交易确实在一定时期内给一些对冲基金带来了丰厚的回报。

例如,对于双均线策略,我们经常使用 5 天、10 天和 20 天均线,因为这是所有交易软件默认的均线日期。跨10日线卖出,但量化投资机构可以设置4日线跨9日线买入,4日线跨9日线卖出,这样就可以买入或比大多数散户投资者提前一天卖出。出,这就是优势。此外,A股市场还有近500万只股票。完全不可能靠人力在短时间内把所有的股票都翻一遍。但是现在有了电脑,就没有问题了。交易者可以编写代码,然后向电脑输入一条交易策略指令:“当股价在4日线穿过9线时买入,当股价在4日线穿过9线时卖出”,然后把这个交易策略的指令输出,机器就可以下单了。

量化交易的好处是利用统计发现一些市场行为,这些行为会在时间序列中重复出现。 投资者应该抓住这些行为,提高自己在赌博中的优势,想办法提高自己的中奖率。 当你在赌博游戏中,如果你没有自己的优势,就必然处于不利的地位,在长期交易中你将失去所有的本金。

量化交易的好作用是利用计算机技术和金融理论的进步,帮助我们克服人性的弱点,进而做出更好的投资决策。 缺点是量化交易是基于对过去历史数据的分析,对未来的预测和判断,寻找规则,而这些规则可能无法适应未来的数据。

2013年,中国发生了一起光大“乌龙手指”事件,即光大交易员不慎输入错误号码,下达70亿买入单。 结果股价大涨,触发了很多量化交易程序。 于是,超过300亿元的资金一下子涌入市场,短短几分钟内,上证综指上涨100多点,59只权重股瞬间涨停。 所以这也是后来很多人指责量化交易的原因,他们认为是量化交易造成了这次“乌龙手指”事件。

还有一种量化高频交易。例如:如果卖方想以10.06元的价格卖出100股A公司股票,而买方愿意支付10.05元购买100股同一股票,那么这个交易实际上是不可能实现的。此时,如果买方提高一分钱,或者卖方降低一分钱,则可以做生意。但是,如果买卖双方看到无法达成交易,且双方之间没有信息沟通,则买方涨价和卖方降价同时进行,即一方下单以10.06元买入,对方以10.05元下单。如果你卖出,那么在买入和卖出的差价中就会多出一分钱,这样交易的中间人就可以赚到一分钱。如果有人看到这个信息,“赶紧”下两单——10.05元买入,10.06元卖出,赚一分钱。这种交易不能太大,利润也不能高,但是机会多,所以特点是交易频率非常高。这种交易也得快点完成,不然生意没了,多快?我可以告诉你一个真实的例子。芝加哥一家高频贸易公司,为了提高0.1秒左右的交易时间(抢单时间),斥资1亿多美元对芝加哥到纽约的光纤线路进行改造。当然,以上只是高频交易的原理。中间交易的算法其实很复杂,因为不可能直接赚到那一分钱。通常,有几个人可以赚到这一分钱。可能存在股票一买就被别人抢先卖掉,最终烂在你手里的风险。

量化策略编写必要基础知识&技能储备

量化投资是金融、计算机和数学的交叉应用领域。 量化策略对个人的知识和技能有一定的要求,至少需要:

· 证券知识:需要了解证券的交易规则和证券分析的基本原理

· 计算机编程:熟悉至少一门计算机语言,熟悉数据结构,能够处理数据,能够编写运算公式和逻辑

· 数学知识:统计学知识、高等数学、金融时间序列数据处理等。

关于作者: 我C你们

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